Sequoia-X V2 — это система количественного отбора акций для рынка A-акций Китая, полностью переработанная с нуля на основе современных стандартов Python-разработки. В основе архитектуры лежат объектно-ориентированный подход, векторизованные вычисления и инкрементальное обновление данных.
После закрытия торгов система автоматически анализирует рынок и отбирает акции по заданным стратегиям, а результаты отправляются в группу Feishu. Для получения исторических и текущих дневных данных используется бесплатный сервис baostock без регистрации и ограничений по запросам, что позволяет избежать проблем с защитой от парсинга на других платформах.
Данные хранятся локально в SQLite с использованием метода коррекции цен на основе прошлых значений (hfq), что предотвращает искажения при дивидендных отсечках. Система поддерживает несколько торговых стратегий: пробой 20-дневного максимума (TurtleTrade), пробой на объёме со скользящими средними (MaVolume), паттерн "флаг" (HighTightFlag), а также стратегии на основе лимитных движений и относительной силы по методу О'Нила (RpsBreakout). Ежедневное обновление данных по всему рынку занимает 2-3 минуты благодаря параллельной обработке в 8 процессов.
GitHub ★ 5,912